Overview 概述 价格行为始终处于随机漫步过程中,所以没有一种量化策略可以涵盖所有的价格行为。不同的量化策略或资产配置适用于不同的行情,如网格交易更适用于震荡行情。本文目的是给投资者介绍更多样的分析模型,让投资者在行情的随机变化中可以有更丰富的选择和判断空间。 Report 报告 多因子模型简介 多因子模型目前已成为投资实践的主流方法,并且在衡量与控制风险方面拥有优越性能。 在投资中,因子指不同资产收益间的共同特征。多因子模型被广大投资者使用,以便进行资产组合的构建、组合管理、风险管理以及...
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算法交易——Alpha策略
Overview 概述 本文通过模拟分析,概述阿尔法及阿尔法套利策略的应用。 Report 报告 Alpha 的定义 “Alpha” 是一个用于投资的术语,用来描述一个策略打败市场的能力。因此,阿尔法也经常被称为“超额回报”或“异常回报率”。Alpha通常和beta(希腊字母字母,缩写为“字母”)一起使用,用来衡量大盘的整体波动或风险,即系统市场风险。 Alpha在金融领域被用来衡量业绩,表明一个策略、交易员或投资组合经理在一段时间内成功地超过了市场回报。阿尔法通常被认为是一项投资的主动回报,它...
市场分析:通过复盘非典对现状的启示
Overview 概述 与当前冠状病毒最具有可比性的就是 17 年前的非典疫情。在 2003 年非典疫情时期,市场对此反应大致可以分为三个阶段:疫情初期市场整体认知不足、反应平淡;在进入大规模爆发后市场开始进入恐慌阶段;疫情持续,市场逐步将恐慌情绪消化,进入理性市场阶段。与 2003 年非典疫情相比,目前冠状病毒疫情对市场的影响逐渐进入第二阶段尾声,市场在对恐慌情绪进行消化,各类资产价格波动也逐步回归到理性状态。 Report 报告 通过复盘非典疫情对各类资产价格的影响来预测冠状病毒疫情可能产生...
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