研究:通过资金流模型选择币种,最少也能收益30%?

非小号官方 发布在 链圈子 海盗号 24529

我们通常说,市场永远不缺套利的机会,这些机会实际上是指,短期内可能受到某些消息的影响,或者某些市场内在因素的改变,从而产生了波动带来的价差投资机会。

这就是本期非小号研究想跟大家分享的——资金流模型,此类模型可以用资金流向,来判断币种在未来逐步的涨跌幅,简单来说,帮你预测哪些币种可能会涨。

资金流背后隐藏了什么?

在公布“财富密码”之前,我们先给大家科普一下,资金流是什么。

大家先理解资金流入,资金减少和资金净流入这三个概念,然后我们举个栗子:

当单位时间内,只需5分钟K线是阳线,那么这5分钟的交易量就是资金注入;如果另外5分钟K线是阴线,那么这5分钟的交易量就是资金流出。

那么这一天的资金净流入是怎么样的呢?就是用这一天的所有5分钟K线流入之和,减去这一天的所有5分钟K线流出之和,得到资金净流入(净流出),如果写成公式就更清晰明了:

资金流入-资金流出=正数为“净流入”,负数为“净流出”

那为什么平时用资金流交易效果不好?

大部分小散都会想,当资金净流量指标在上升,那一定是庄家进场了,赶快进场赚一波。但是为什么每次这种搭便车操作只能小赚,甚至有时候还会亏损。

这是因为庄家预估了小散们的预估,往往都会悄悄地建仓,在低位吸筹,等小散的资金流指标起作用前已经建立好大部分仓位。你以为你在第一层,庄家在第二层,实际上庄家在第五层。

那这么说,我们就不能使用资金流数据交易了吗?当然不是,我们可以换一种方式,更好的利用这些数据。所以非小号研究直接给大家弄了一个大杀器:资金流选币模型,这是一个逆向选择策略。

资金流选币如何反杀庄家?

在大部分情况下,小散们缺乏专业的投资能力和收益,那么根据“搭便车”理论,希望通过大户对币价的判断而进行投资,一旦大户率先对潜在市场信息做出反应,羊群效应的小散则追涨杀跌,往往导致在很多情况下市场对潜在信息反应过度。

打个比方,当庄家喊“冲啊”的时候,其实他已经冲完了,但韭菜们听到消息,兴奋过度直接踩满油门冲了上去。

那么,根据逆向选择理论,能够准确评估信息价值的投资者,便会卖出已经产生了反应过度的币种,买入低估值,从而纠正这种信息反应过度行为。非小号资金流选币模型的原理就是纠正信息反应过度,交易资金流因子总堆积过低的币种。

资金流选币策略,都有哪些维度或是因素?

非小号的资金流选币模型,为了更好地收集资金流信息,除了最常见的资金净度维度之外,还构造了多个维度来反映出数据特征。模型主要采用了以下维度:

这些维度作为因子应该如何使用?

我们在这个步骤使用传统金融因子选择股评分卡的方法,思路如下:

首先,求每个币种的冲突。按照多个因子综合算法,对每个币种的每个因子进行打分,最后对各个因子得分进行求和,就是币种综合得分。

其次,根据币种综合得分,将所有币种分为n组。

最后,验证个别分组的收益率,是否显着高于其他分组或高于平均水平。

回测统计规律

非小号资金流选币策略根据以上因素,训练集为前一个月的历史数据,将200个优选币种根据分值由小到大分为10组,每组20个币种。

得出:分值小的前变量,在本月的平均收益率,显着高于所有优选的200个币种平均水平。并且这个涉及到多个月的数据检验,从而相对稳定。

以下是部分检验结果:

5月数据为训练集分出10组,6月收益率
6月数据为训练集分出10组,7月收益率
以上图表中,“组”为根据上个月数据进行的分组,从0至9依次转换高。

因为我们是逆向策略,所以认为分组低的两个分组,0和1更好,分组在每月1日根据上“avg_r”为分组的平均收益率,为分组中所有币种本月月度收益率均值。

由回测数据我们可以得到,每月1号,根据上月数据计算的分组中,平均分值最低的变量0组和1组。在本月组内各个币种平均收益率稳居前三,并且显着高于平均水平。

偶尔有0和1分值以外的其他分组在本月收益率也很高,这就是我们经常追涨杀跌的币种分组,根据行情启动的时间点不同,这一组的位置非常不稳定,有时候是第9组有时候是第7组或是其他分组。

根据6月数据计算,7月应该购入的0分组和1分组的币种是以下币种:

是否在分组中,选择分值越低的币种交易越好?

策略展示的是整体投资组合的收益率,并不能排除某个币种存在亏损的情况,所以并不是单个币种分值越低收益率就可以。

如果可以根据7月数据计算出8月推荐币种,提前布局,那么有非常大的概率稳赚收益。目前功能还在研发期间,届时我们会在非小号官网和APP上线这个功能,根据资金流来测出每个月最有可能大幅上涨的币种名单,用科学的数据计算方法曝光“庄家”要布局的币种名单~

小白怎么避免选到“垃圾”币?

在功能上线之前,我们也教教大家,怎么通过简单的数据信息来判断投资的币种,是否靠谱。(注意,靠谱≠一定能赚钱)

1.打开非小号网页或者APP,查看该币种的发行时间和行情走势。

拿EOS来说,发行时间越早的币种,能够到现在还有一定的交易量,说明基本不会是“上线3个月,割完韭菜就归零”的垃圾币,所以发行时间没超过半年的币,都要留个心眼,不要投入太大资金,有可能你就是牌桌上最傻的人。

另外,上架交易所的数量也是一个参考值。

再看整体走势,很多小白喜欢问“这个币还能回到xx价格吗”,看图就清晰了,明显目前来看,这个走势要回到2018年的最顶峰,至少今年内不太可能,除非有惊天利好消息。(没有唱衰EOS的意思)

可能有人说今年不涨,那我买了赌它明年、后年可能涨呢?......如果你要投资,就尽量别赌这种万分之一的机会,资金投入后也是有机会成本的。如果你拿1w投有前景的项目,一个月翻倍,但你却投了几年内甚至看不到希望的币,那某种意义上,是不是就等于损失了2w?这就是机会成本。

注意一点,右侧红框中,如果一个币种“24h、近7天,近30天...今年来”这几个时间维度,全部都是跌的,不太适合买入,因为时间已经说明了,大概率它还是会跌的。千万不要误以为既然一直在跌,这就是抄底的机会,抄底是小概率事件,凭什么7个月都在跌的币种,你一买入就能涨了呢?

2.看币种的持币分布

如果币种的持币地址分布,前10名占比比较高,基本可以认为筹码过于集中,暴涨暴跌可能是常态,而且这时候进场的话,就像是你一根小拇指和庄家的大腿在掰。

大家可以把自己想判断的币种,持币分布情况与主流的BTC、ETH之类的对比,会发现越主流的币,持币会更分散,这其实也是大家经常挂嘴边的共识。

无论是你已经持有的币种, 还是不知道应该选择什么样的币种投资,都可以在非小号查询币种资料或者排行榜。

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