市场一日游状态,是否即将改变

标准共识 发布在 海盗号 37663

上期回顾

若情绪指数重新站上 1 以上,市场将投资热情将转暖。7 月 9 日标准共识情绪指数最新数值为 1.1,重新站上1区间,之后开始展开币种轮动上涨,标准共识市场综合指数最高上涨超 7%。

指数要点

根据标准共识市场综合指数反映,最新指数为 1,116.66,本周上涨 3.33%,与相关主流币种比较,上涨幅度处于中游水平,稳定性较强。市场整体冲高回落,BTC 涨幅较弱,资金主要在其他主流币种中产生轮动,预计最终资金仍将流回 BTC。

根据标准共识市场情绪指数反映,最新指数为 1.31 市场情绪良好,情绪指数放量站上 1.5,市场情绪进入狂热,之后出现回调,恢复到良好区间内。目前而言,市场整体情绪处于看涨状态,赚钱效应较为明显,资金轮动较快,仍处于较为投机状态。

根据标准共识 BTC 挖矿收益指数显示最近 24 小时,每 T 算力收益为 $0.07,在近三个月的时间周期内处于低位,一定程度会影响矿工挖矿意愿。

量化大赛战报(7/2~7/9)

风险指征指数正常运转,各量化产品在收益率方面波动较小,风控方面运行良好,所以整体分数差异较小。目前来看,因为各量化基金交易都较为谨慎,仍是资金量大的量化基金在得分方面占据优势。

通过收益率分布图比较发现,BTC 组整体收益差异化较大,两极分化明显,部分基金产品下跌幅度较大。而 USDT 组则整体表现较为平均,未存在过度上涨或过度下跌的基金,亏损基金的数量较高于上涨基金的数量。短期来看,BTC 组风险较大,但收益情况较好;USDT 组风险较小,收益情况开始逐步改善。

风险偏好型投资者可选择 BTC 本位基金投资,在 BTC 上涨过程中收益叠加会获得更好的收益。

根据最大回撤数据显示,11 只基金产品最大回撤超 10%,其中 BTC 组 4 只和 USDT 组 7 只。BTC 组整体回撤幅度较大,平均最大回撤为 -9.96%;USDT 组整体回撤幅度略小,平均最大回撤为 -9.15%。近期行情波动较大,方向性变化程度较快,导致各量化基金回撤程度较高,但总体方向上仍处于盈利状态,一定程度上抑制了盈亏比增长。

市场操作难度加大,个人投资者需要注意杠杆风险。

根据杠杆比率比率显示,标准共识量化基金整体杠杆比率较低,USDT 组最高杠杆比率最高为 1.77 倍,BTC 组最高杠杆比率最高为 9.31 倍。USDT 组的整体杠杆倍数在放大,收益情况也在放大,BTC 组仅个别基金杠杆倍数较高。

在市场上涨过程中 USDT 本位基金有明显加仓,加大杠杆倍数行为,而 BTC 本位基金则扩大杠杆倍数并不明显,因为在对现金市场已有明显增长。

市场走势

BTC、ETH 的走势回顾及分析

根据 CoinMarketCap 数据,BTC 近 7 日日均换手率为 9.03%,较三个月内日均换手率下降了 10.81%,较上周日均换手率下降 0.79%。上证指数结束 8 连阳,点位接近 3,500 点,多日交易量破万亿,对其他市场吸血严重。但同样受 A 股暴富效应影响,有资金流入数字货币市场,并在市场主流币种间产生轮动,但目前来看仍以投机为主,未能形成突破性走势。而期间 BTC 走势较为平稳,没有跟随市场大涨。资金量成为重要制约条件,BTC 仍将试探 $9,000,判断是否有新增资金进入。

根据 CoinMarketCap 数据,ETH 近 7 日日均换手率为 26.46%,较三个月内日均换手率下降了 32.48%,较上周日均换手率上涨 0.68%。ETH 主网上线在即,并且 ETH 推出 Staking,这都是目前数字货币市场重点关注的事件。ETH 受资金追捧较为明显,并结束多周成交额下降态势,逐步开始建立上涨趋势。短期而言 ETH 价格 $250 是重要压力位,需要市场资金共同努力进行突破。

风险提示:

  • 警惕打着区块链和新技术的旗号进行非法金融活动,标准共识坚决抵制利用区块链进行非法集资、网络传销、ICO及各种变种、传播不良信息等各类违法行为。

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