加密货币交易策略:回测为何重要

加密货币交易策略:回测为何重要

Rossa 发布在 链圈子 海盗号 14586

作为一名个人投资人,无法量化交易,就算是手动交易也可以建立自己策略。有人喜欢满仓交易,有人喜欢定投交易,有人喜欢金字塔式交易,无论哪种交易策略,理性的投资人都需要对交易策略进行回测。

 

一、什么是回测

1、用历史数据对过去的操作策略进行回测,也叫复盘

当你设定并使用了某些交易策略,基于历史已经发生的真实行情数据,在历史的某一个时间点开始,按照你设定的策略进行决策和交易。在这个段测试时间区间内,得出你的策略的赢利概率。

2、对即将使用的策略进行回测

当你即将使用某些交易策略,基于历史已经发生的真实行情数据,在历史的某一个时间点开始,按照你设定的策略进行决策和交易。在这个段测试时间区间内,得出你的策略的赢利概率。

以上二者的不同是,前者是过去的操作策略,后者是即将使用的策略。数据采集的时间段都是过往的某个测试区间。

 

二、回测什么

1、首先看的是技术层面。技术层面包含各种技术指标,但技术指标也很多种,每个人使用习惯,评判标准不同。每个交易者应当根据自己策略进行回测,不仅要总结出指标形态和结构,而且要对每总结出来的指标形态引发的走势进行成功概率统计。

2、第二个是基本面的回测。基本面包括消息面和项目本身的运营能力,只看技术是不够的。在币市,事件往往对走势影响十分明显,很多项目方十分擅长进行事件营销。

比如,EOS大事件发生与走势的关联。

比如美联储降息,对黄金与比特币的影响。

比如10月24日,区块链爆炸新闻对行业的影响。

比如11月16日,上海摸排三类虚拟货币相关活动新闻对走势的影响。

以上,每一个事件或新闻的发声,都引起行情不小的震动。

 

三、回测的操作方法

1、确定是指标还是事件作为交易策略的依据

2、确定标的

3、选定回测区间

4、确定赢利目标:比如10%的短期盈利率

5、结果:对比结果,目标达成率是多少

6、分析与总结

 

四、回测案例

(一)技术指标回测案例:

1、选定技术指标中的RSI进行回测,选定的技术指标是RSI,用RSI的日线金叉还判断后续上涨的概率

2、选定回测的标的是BTC

3、选定回测的区间是2019年7月-2019年10月

4、确定每次赢利的目标是10%

5、结果:每次金叉后,上涨的概率是56%,上涨均值是15%,下跌均值是10%。如果上涨,达成率是150%,如果下跌,达成率是-100%。

6、分析与总结:RSI日线金叉后,有56%的概率上涨,44%的概率下跌,相对概率大,但没有绝对胜算,需要控制50%以内仓位,以防金叉后下跌。

 

BTC日线图

(图片来源:AICOIN)

 

(图片来源:Rossa)

 

(二)事件驱动回测案例:

1、选定EOS的大事件进行回测

2、选定回测的标的是EOS

3、选定回测的区间是2019年6月初主网上线一周年、EOSIO版本更新

4、确定赢利的目标是10%

5、结果:5月26目,6.3元均价买入,6月1日,8元左右卖出,收益率27%,达成率270%。

6、分析与总结:从历史数据来看,过往每次发布会前都会炒一波。下次一到EOS有什么会的时候,要提前布局。

 

EOS日线图

(图片来源:AICOIN)

 

五、回测的意义

1、练习盘感:克莱汤普森是NBA的球星中投篮最准的球星,姿势十分标准且十分稳定。如果你问他为什么投得那么准,他可能也很难回答为什么。因为过往无数次的练习都已经植入到他的肌肉记忆中,他只要凭感觉就能知道自己在什么位置,用什么角度,用多大力度能保证准确投篮。

盘感也需要不断反复练习,先用小资金,小周期来做,建立对指标的敏感度和直觉,知道要在什么情况,什么信号下要出手。盘感是认识了某种结构后,凭经验能判断下面可能出现的形态或趋势。就好象优秀的投篮者形成的肌肉记忆,这种记忆需要不断练习,总结。当大周期来临时,你才有能力操作好大资金。

2、找到规律:相信历史会重演,发现规律,过去发生过,最近发生过,未来可能还会发生,只要条件触发,可能会以同样的模式发生。但不会百分百一样,但会有相似性。

但是,就算你的决策是正确的,也有可能没赚钱。短期交易的本身就有很大的不确定性,没有100%的正确率,哪怕你能预测99%的正确,但仍有1%错误的可能性。但有人可能就会因此怀疑自己的决策是否正确。

交易策略不会决定你的输赢,但能决定赢多少,输多少。可以让你赢的时候赢得更多,输的时候输得更少。

 

(全文完)

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