8BTCCI: 11594.73 -0.44% 8BTCVI: 5449.75 +1.31% 24H成交额: ¥3676.68亿 -0.04% 总市值: ¥16308.26亿 -0.11%
每个数字货币投资者都该懂!谈谈基本的量化策略

每个数字货币投资者都该懂!谈谈基本的量化策略

AIlin 发布在 链圈子 108876

距离已经消失,要么创新,要么死亡。——托马斯·彼得斯
 

从去年开始接触量化交易,近一年来的最直观感受就是——tmd我早干什么去了,错过了前面这么长时间的捡钱机会。

回到正题,前几年也不是没听到过量化,但对量化两个字是很抵触的(源于对传统T+N金融市场的价值投资认知),主观的认为量化这种事不管短期收益是多少,长期来看都是必定归零的。

现在来看,这种过于主观的想法和缺乏对新事物的尝试确实是投资中的大忌。不过,我是幸运的,去年一位大佬朋友给我普及了一下自动对冲的基本原理,我也因此从现货对冲开始尝试着慢慢了解量化,并从中取得了不错的收益。

我挺喜欢故事里的一句话:“我帮助你这件事不需要回报,但我要你给我一个承诺,当别人有困难的时候,你也要尽力帮助他人。”因此,我敲下此篇文章,希望更多人能因此了解基本的量化知识,成为更好的投资人。

 

何为量化

我对量化的定义:以赚钱为目的通过特定交易模型进行自动化交易的行为。

量化的目标很明确,就是要赚钱,基金经理头衔再牛逼,策略吹的再天花乱坠,不赚钱就是垃圾。

能赚钱的策略可以大致分为三种:套利策略、流动性策略和趋势策略。鉴于本篇是面向未做过量化的小白和本人的不专业(高深的东西说错了怕被打~),本篇只说一下现货对冲跨平台套利。

这个是最基础的现货无风险套利策略,也很容易理解:

我在A、B两个交易平台各有1个BTC和4000个USDT,此时A平台BTC/USDT报价为3999,B平台BTC/USDT为3666,此时我在A平台卖出1个BTC,得到3999个USDT,在B平台买入一个BTC,花费3666个USDT,这样我总共有2个BTC和8333个USDT,赚到333个USDT(仅为举例,现在差价没这么大)。

这个策略的风险点在于平台被盗,所以做的话也是安全第一,只做信得过的平台

 

投资与量化

“价值投资者应该尽量减少交易次数,长持有,少交易”,有不少投资者持有这种观点,这个观点是芒格在投资股票市场中所倡导的,我也一直深以为然。但是事实是技术在进步,与股票市场不同,加密货币市场7*24小时T+0的交易机制、整个行业处于蛮荒期的不成熟表现,使之出现了传统金融市场中基本不存在的可观的现货对冲利润,而这个利润对持币人来说,就是白送的,毕竟在这儿,价值投资与量化交易并不冲突。坚持价值投资,你可以不卖出,但简单设置一下现货对冲,然后都不用管就能让币变得更多,这种机会都看不到的话就不太适合在这种全新的快速发展的行业了。

 

量化入门

随着市场的成长和量化在熊市中还保有的赚钱效应,越来越多的个人投资者开始对量化感兴趣,但却始终不得而入,在这种现状下,就出来了一批浑水摸鱼的“量化平台”,他们用着资金盘的形式,以许诺高收益和多级下线等裂变模式疯狂扩张。有意思的是,前面的机构参与者已经不得善终了,后面的机构还能找到新韭菜,不过从侧面说明了个人投资者对量化的关注度。

量化基金中也有不少乱象,其中有一种比较恶心的是——一开始不说明币本位还是钱本位,投资后亏币时说我帮你赚钱了,亏钱时说我帮你赚币了。所以尽量避免把钱投给不熟悉的量化基金。

做量化培训课程的也赚了一笔,弄个高大上的名字搞足噱头,每人几万块钱收一些壕做几天封闭量化培训,结束后每个人都醍醐灌顶却又啥也做不了,几万块钱上了一堂基础知识理论课。

那么问题来了,小白没人带的话该怎么入手量化?我的建议是:

 

1多看书- 
传统T+0市场很多策略可以照搬过来用,所以书上那些经过时间检验的策略原理还是很有用的。

2上手靠谱的量化平台,有问题找客服
这个找量化平台的话需要自己有能力去分辨真假,一般来说不要把币(钱)转给别人--包括中心化钱包--就好。

这儿附上几个我知道的量化平台供参考(好像整个市场一共也没几个...)

国内

1.coin919量化(也是我的入门平台)

目前功能:现货对冲、网格策略、跨币种策略、定投功能等。

优势:api保存在自己手里、安全性好,无需编程0基础入门,有固定客服,团队维护迭代快,对冲效率高,经过两年时间验证,20万试用额度

劣势:暂不支持独自编写策略

2.FMZ

提供交易所接入的量化平台,支持js、python、blockly等语言编写策略

优势:编写灵活,有客服支持,稳定性经时间检验,支持Linux系统

劣势:需要编程基础,平台不提供具体策略

3.币优

支持网格策略

优势:网格策略免费

劣势:API集中到服务器、有安全风险,策略少

国外

NinjaTrader、TSlab、Actant、WolfBot、MisterBlond这些平台都支持数字货币量化交易

英文好的自己去摸索吧:)

评论(9)
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  • 三阳道人 2019-03-19
    以往的金融系统存在着诸多弊端,大致体现为:封闭式管理,透明度低、分析策略涵盖范围低、依赖资本管理、资金优化配合控制力差。而这些问题的诱因归咎于:信息不对称,信息不透明。但是量化交易的特性却可以很好的解决这些问题。
  • 梵高和我五五开 2019-03-19
    利用交易所平台也可以
  • 量化交易,贴近财富 2019-03-19
    量化交易,贴近财富
  • xutie 2019-03-19
    量化牛市,熊市都能赚钱。学习了
  • 逮虾户 2019-03-19
    熊市能赚钱也不错啊
  • 刘杨_oxi 2019-03-19
    好文章 值得一看😃
  • 8btcapp_g4tn 2019-03-19
    好文章,支持量化
  • Longjiang2019 2019-03-19
    学习了,楼主厉害